关于修订国债期货最后交收平仓价的通知

各证券商：

为了充分体现国债期货套期保值和价格发现的功能，抑制过度投机，促进期货市场与现货市场的接轨，特对《深圳证券交易所国债

期货业务暂行办法》第五十四条作出修订，原五十四条中规定：“对违约客户实行强制平仓，强制平仓价为深圳国债市场该品种期

货最后五个交易日内对应的国债现货所有交易的加权平均价格加0.30元。”现修订为“对违约客户实行强制平仓，平仓价为深圳、

上海、武汉三地国债市场该品种期货最后五个交易日内对应的国债现货所有交易的加权平均价格的算术平均价加0.30元。”

即：

其中P为强制平仓价，Pa、Ab、Pc。分别为深圳、上海、武汉该品种最后五个交易日内国债现货成交价格，Qa，Qb、Qc分别为Pa、

Pb、Pc价格条件下的成交量。

特此通知。

附件：修订后的《深圳证券交易所国债期货业务暂行办法》第五十四条修订后的《深圳证券交易所国债期货业务暂行办法》第五十四条