关于进一步加强“中集ZYP1”等深度价外权证交易监控的通知

各会员单位：

“中集ZYP1”（证券代码：038006）将从2007年11月19日起终止交易，截至10月25日收市，该权证收盘价为2.31元。鉴于该权证根据Black-Scholes模型计算的理论价值为0，为防范市场风险，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，根据有关法律法规和本所相关业务规则的规定，经中国证监会同意，本所对该权证及其他深度价外权证实施重点监控和风险控制措施。现就有关事项通知如下：

一、本所从2007年10月30日至11月16日，对“中集ZYP1”实行以下价格涨幅限制，不实行跌幅限制：

1．当“中集ZYP1”前收盘价格在0.100元以上（含0.100元）的交易日，价格涨幅比例为10%；

2．当“中集ZYP1”前收盘价格在0.010元至0.100元（含0.010元）的交易日，价格涨幅比例为20%；

3．当“中集ZYP1”前收盘价格低于0.010元的交易日，价格涨幅比例为50%。

涨幅价格的计算公式为：涨幅价格＝前收盘价×（1＋涨幅比例）。

计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。

二、本所对其他深度价外权证也将采取类似措施，具体实施时间和事项另行通知。

三、本所对“中集ZYP1”等深度价位权证的交易实施重点监控，对出现重大异常交易和涉嫌违规行为的账户将根据《深圳证券交易所限制交易实施细则》实施限制交易，并上报中国证监会查处。

四、各会员单位要严格按照《深圳证券交易所交易规则》、《会员客户交易行为管理指引》和本通知的规定，做好相关规则和制度的宣传和风险教育工作，警示权证交易风险，切实加强对投资者权证交易行为的规范和管理。

特此通知

深圳证券交易所

二〇〇七年十月二十六日