关于在上海证券交易所上市的上证企债30交易所交易基金计入回购质押库的通知

各会员单位、结算参与机构：

为更好地满足投资者的投资交易需求，上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）决定自2013年11月25日起，将上证企债30交易所交易基金（以下简称“上证企债30ETF”）比照国债ETF计入现有债券回购质押库。现就有关事项通知如下：

一、本通知中上证企债30ETF的交易代码为“511210”，其出入库申报代码为“105720”，出入库简称为“1020基质”。

二、上证企债30ETF质押式回购相关登记结算业务根据中国结算《基金类产品质押式回购登记结算暂行办法》等业务规则办理。

三、上证企债30ETF的标准券折算值定义为每份份额折合的标准券价值。其标准券折算值按如下公式计算，并参照《标准券折算率管理办法》进行发布和管理。

标准券折算值= Min（上个交易日收盘价，上个交易日加权平均成交价）×（1-波动率）×折扣系数

其中，加权平均成交价以成交量为权重；波动率＝（上期最高收盘价-上期最低收盘价）÷[（上期最高收盘价+上期最低收盘价）÷2] ；上期指最近5个有交易的交易日（含当日）；折扣系数暂定为0.81。中国结算可根据产品的运作及风险情况，定期或不定期调整其折扣系数取值，并向市场公布。

四、上证企债30ETF的回购交易、出入库管理、风险控制等事宜比照国债ETF进行管理。

特此通知。

上海证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一三年十一月十八日