深圳证券交易所会员买空卖空处理试行办法

第一条 为有效控制证券交易的交收风险，防止交易中的违规行为，保证交易规则的严肃性，经本所理事会同意，特制定本办法。

第二条 本办法适用于：

一、除B股之外的所有在本所上市的证券(B股处理办法另行规定)。

二、本所全体会员及在本所有债券特别席位的单位。

第三条 本办法所称“买空”，指会员未按规定时间履行资金交收义务的行为，该行为导致会员在本所清算帐户上资金余额为负数。

本办法所称“卖空”，指会员的证券清算帐户上某种证券的卖出数额超过该证券的最近实际余额。

第四条 禁止买空行为。一经发现，本所立即冻结该会员相关席位的证券帐户，并要求会员必须及时补足买空金额。如未及时补入或补足买空余额，本所有权对该证券帐户证券强制卖出。由于强制卖出所造成的亏损及其他费用和引起的后果由该会员承担。

第五条 买空金额按金融同业存款利率万分之七点陆五(月)收取利息及按万分之五(日)收取罚息。

（相关资料:其他规范性文件3篇）

第六条 禁止卖空行为。一经发现，本所立即冻结该会员相关席位的资金帐户并要求其必须在T＋1日补足卖空证券。如发生某一即将分派权益的证券卖空，且在股权登记日收市前未补足的，除应补购卖空证券外，还应在股权登记日的下一个交易日补购就卖空证券所派生的红股，配股权证、并应在股权登记日后的第三个交易日收市前向本所缴纳就卖空证券所派生的现金股息和分红派息手续费。

第七条 未按本所规定时间补购卖空证券的，本所有权在T＋2日开市时即代理强制补购。因代理补购所支付的全部费用由卖空会员承担。

第八条 对会员的卖空行为，本所按下列标准予以处罚：

一、卖空债券面值每1000元罚30元人民币；

二、除债券以外的其它卖空证券每100股(单位)罚100元人民币;

三、如发生某一即将分派权益的证券卖空，且在股权登记日收市前未补购的，加倍处罚。

第九条 会员因买空卖空所得收益由本所全部予以没收，没收款项连同罚息、罚款一并划入本所风险保证基金；会员因买空卖空遭受的损失，由该会员全部承担。

第十条 违反本办法规定，本所视情节轻重采取下列一项或多项措施：

一、报告国家证券、金融等监管部门；

二、会员范围内通报批评；

三、通过传媒向社会公告；

四、强制平仓；

五、暂停证券交易；

六、取消会员资格；

七、通过法律手段追索该会员对本所所欠债务；

八、本所认为必要的其他措施。

第十一条 本办法所称“T”日指：发生买空、卖空的当日。

第十二条 本办法施行以前的有关规定，与本办法相抵触的，以本办法规定为准。

第十三条 本办法由本所负责解释，自发布之日起试行。