资金前端风险控制系统券商业务操作指引

一、系统主要功能

1、在交易撮合前端，根据有关监控指标（即席位日买入委托限制值，下称限制值），对会员交易席位的日买入委托金额（不包括撤单）进行实时统计和监控。

2、本系统监控的证券品种包括：A股、A股权证、基金、企业债券（含可转换债券)和图债现货，但不含上述品种的发行，配股配售和转债转股。

3、本系统设有券商席位日买入委托金额报警值和限制值。当券商席位日买入委托金额达到报警值时，系统具备自动报警功能；当券商席位日买入委托金额达到限制值时，本系统自动对该席位实施买入交易限制。本系统能在券商与本所交易通讯机上显示相关警示信息。

4、券商席位因达到限制值而被实施买入交易限制后，可经过一定程序恢复相关席位买入交易功能。

二、限制值的确定、调整、传送和审核原则

1、确定原则：会员法人统一申报其会员总限制值及下属席位限制值（席位号为6位字符，下同)。席位限制值及总限制值的确定可参考下列公式：

席位限制值=该席位历史上日买入成交金额最大值*1.5；

会员总限制值=下属席位限制值之和

2、调整方式，会员法人可根据不同情况采用定期调整、非定期调整、紧急调整和业务调整等方式修改有关限制值。具体操作流程见本指引第三部分。本所有权根据市场及会员财务状况，对其申报的限制值进行调整，并将调整后的限制值通过“法人结算系统”或传真方式反馈给相关会员。

3、传送方式：系统上线日限制值初始值的确定和定期调整通过本所“法人结算系统”传送数据（数据接口见附件三）：非定期、紧急和其他需调整的情况，采用填写有关表格的传真方式处理。

4、审核原则：

（1）若上传的席位限制值库存在下述情况：含不属该会员的席位代码；遗漏该会员的席位代码；席位代码重复；席位限制值=<0，本所则将其申报数据视为“未审核通过”数据。需会员法人重新申报直到通过审核为止。

（2）若会员总限制值小于等于下属各席位限制值之和，或者上传数据库结构与接口规范不符，本所也将其申报的数据视为“未审核通过”数据。需会员法人再次申报直到通过审核为止。

（3）对未申报或三次以上审核未通过的会员，本所有权给其下属席位取一限制值，由此产生的后果由该会员负责。

三、券商操作流程

1、限制值初始值的申报操作流程：本系统上线时，会员法人通过本所“法人结算系统”申报会员及下属席位限制值。限制值初始值的确定原则见本指引第二部分。

具体步骤见表1。

2、定期调整限制值操作流程：每季度第一个交易日，会员法人可通过本所“法人结算系统”调整会员及下属席位限制值。若不按时上传更新数据（hyxz???.dbf和xwxz???.dbf），则沿用上季度通过法人结算系统传送的限制值。具体操作步骤见表2。

3、非定期调整限制值操作流程：会员法人可根据下属席位资金变化情况调整会员及下属席位限制值。具体操作步骤见表3.

4、紧急调整限制值操作流程：当下属席位发生下列情况之一：

（1）日买入委托金额达到限制值而被本所实施买入交易限制；

（2）其他需紧急调整限制值的情形。

可通过其会员法人向本所提出紧急调整申请。具体操作步骤见表四。

5、业务调整限制值操作流程：当会员发生“新增席位（含分支席位）”或“席位转让”等业务时，本所将根据具体业务对会员及其所涉席位的限制值进行调整。

（1）、“新增席位”操作流程：由会员法人在新增席位进场交易前申报其限制值，会员总限制值相应增加。具体操作步骤见表5。

（2）、会员席位转让时，转让席位限制值不变，转入方和转出方会员总限制值相应增减。 若转入方需调整转入席位的限制值，可按“非定期调整限制值操作流程”办理。

附件：

1、《会员席位日买入委托金额限制值调整申请表》《会员席位日买入委托金额限制值调整申请表》

2、《会员席位日买入委托金额限制值调整通知书》《会员席位日买入委托金额限制值调整通知书》

3、《会员与本所法人结算系统数据接口及说明》《会员与本所法人结算系统数据接口及说明》

4、《会员代码一览表》《会员代码一览表》