关于发布《远期利率协议交易操作规程》的通知

本币市场交易成员：

根据中国人民银行公告〔2007〕第20号《远期利率协议业务管理规定》的有关规定，现发布《远期利率协议交易操作规程》，请遵照执行。

本币交易系统的远期利率协议交易功能已于12月3日上线，目前暂免各交易成员的手续费。

特此通知。

附件：

1、远期利率协议交易操作规程

2、全国银行间同业拆借中心远期利率协议交易应急成交申请单

二〇〇七年十二月十一日

附件1

远期利率协议交易操作规程

第一条  为规范交易成员通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）本币交易系统进行的人民币远期利率协议交易行为，防范操作风险，根据《远期利率协议业务管理规定》（中国人民银行公告〔2007〕第20号，以下简称《管理规定》）制定本规程。

第二条  交易成员按照《关于远期利率协议交易备案有关事项的通知》（中汇交发[2007]268号）备案后，方可通过交易系统进行远期利率协议交易。

第三条  远期利率协议交易单笔名义本金额以万元为单位，最小交易量为10万元，最小变动单位为1万元。合同利率和参考利率均为年利率，保留至小数点后4位。

第四条  交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。

交易双方通过对话报价对交易要素进行商谈，达成一致后确认成交。公开报价和双向报价需转为对话报价后才能成交。

第五条  交易系统提供定价试算、盯市和计算代理等服务。

定价试算服务是指为交易成员计算远期利率协议合同利率的参考值，及相应的预测净现金流量、合约市值、合约溢价、基点价值（DV01）等风险指标。

盯市服务是指在交易主界面显示所有未平仓合约的净现金流估值，供交易成员参考。

计算代理服务是指在利率确定日为交易成员提供参考利率的确定值以及双方结算差额的确认单。如果选择交易中心作为计算机构，则交易双方依据交易中心提供的确认单进行差额结算。

第六条  交易系统自动生成成交通知单，交易双方依成交通知单办理结算。

第七条  交易双方确需对成交进行变更的，需经双方协商一致同意并向交易中心提交书面变更申请。变更当日交易的，交易中心根据书面变更申请修改成交通知单；变更历史交易的，交易中心根据书面变更申请在原成交单上增添备注内容。

书面变更申请应标明待变更成交单编号和变更事项，加盖双方公章并在工作日16：15前提交至交易中心场务值班室。若变更过程中双方签订补充合同，需同时将补充合同提交交易中心备案。

第八条  交易双方可委托交易中心集中保管远期利率协议的保证金，具体事宜按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》（中汇交发[2005]225号）的有关条款或交易中心发布的其他相关规定操作。

第九条  交易中心根据中国人民银行的授权披露远期利率协议交易有关信息。

第十条  交易双方中的一方或双方由于系统或网络故障等原因导致不能登录交易系统时，可按照《全国银行间债券市场应急交易规则》（中汇交发[2002]25号）进行应急交易（应急成交申请单格式见附件）。

第十一条  本规程由交易中心负责修订和解释。

第十二条  本规程自公布之日起施行。

附件2