上海期货交易所丁二烯橡胶期货业务细则

上海期货交易所规则体系优化版本已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自2024年10月23日实施。 英文文本将于2024年10月23日公布，详见官方英文网站，仅供参考。如与中文文本不一致，以中文文本为准。 特此公告。 

上海期货交易所

2024年8月23日

第一章 总则

第一条  为了规范上海期货交易所（以下简称交易所）丁二烯橡胶期货相关业务，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约》以及相关业务规则，制定本细则。

第二条  交易所、会员、客户、交割库、指定检验机构、期货保证金存管机构以及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第二章 交易业务

第三条  丁二烯橡胶期货合约的交易单位为5吨/手。

第四条  丁二烯橡胶期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。

第五条  丁二烯橡胶期货合约的最小变动价位为5元/吨。

第六条  丁二烯橡胶期货合约月份为1～12月。

第七条  丁二烯橡胶期货合约的交易时间为上午9:00～11:30，下午1:30～3:00和交易所规定的其他交易时间。

第八条  丁二烯橡胶期货合约的最后交易日为合约月份的15日，遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知。

第九条  丁二烯橡胶期货合约的交易代码为BR。

第十条  丁二烯橡胶期货套期保值交易头寸和套利交易头寸，所涉的一般月份是指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日，所涉的临近交割月份是指交割月前第一月和交割月份。第十一条丁二烯橡胶期货一般月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第二月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理。

丁二烯橡胶期货临近交割月份套期保值交易头寸的申请应当在该套期保值所涉合约交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出，逾期交易所不再受理；丁二烯橡胶期货临近交割月份套利交易头寸的申请应当在该套利所涉合约交割月前第二月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出，逾期交易所不再受理。

第十二条  丁二烯橡胶期货套期保值交易头寸自交割月份第一交易日起不得重复使用。

第三章 交割业务

第一节 一般规定

第十三条  丁二烯橡胶期货适用期货转现货、仓库交割、厂库交割。

丁二烯橡胶期货实行完税交割。

第十四条  丁二烯橡胶期货的交割品级详见《上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约》。

第十五条  用于实物交割的丁二烯橡胶应当是交易所认证的商品，具体认证商品由交易所认证并公告。

第十六条  交割商品的包装

（一）每一标准仓单的丁二烯橡胶应当是同一生产企业生产、同一品牌、同一牌号、同一包装规格的商品组成。组成每一标准仓单的丁二烯橡胶的生产日期应当不超过连续30日，且以最早日期作为该标准仓单的生产日期。

（二）用于交割的丁二烯橡胶，应当符合交易所认证商品的包装要求，每件胶包外包装应当明显标出用以识别的产品名称等信息。

（三）用于交割的丁二烯橡胶外包装应当用聚乙烯薄膜和复合塑料编织袋或者交易所认可的其他形式包装。每袋丁二烯橡胶净含量25kg或者交易所认可的其他包装单元。

第十七条  交割商品必备单证

（一）国产商品：应当提供交易所指定检验机构出具的检验证书以及认证商品的生产企业出具的产品质量证明书。

（二）进口商品：应当提供交易所指定检验机构出具的检验证书、与实物一致的进口货物报关单、海关代征增值税专用缴款书、提单、产品质量证明书等材料，经交易所审定合格为有效。

国家税收、海关等政策调整的，应当遵守其规定，相关进口商品的单证要求由交易所另行发布。

第十八条  计量和溢短

丁二烯橡胶交割以包装标识净重或净含量计重。每一标准仓单的国产丁二烯橡胶无溢短，每一标准仓单的进口丁二烯橡胶溢短不超过±5%。

第十九条  丁二烯橡胶期货合约的交割单位为每一标准仓单10吨。

第二十条  丁二烯橡胶期货合约的交割日期为最后交易日后连续二个工作日。

第二十一条  丁二烯橡胶期货合约交割结算的基准价为该合约最后5个有成交交易日的结算价的算术平均值。

第二十二条  交割地点：交易所交割仓库、交割厂库，由交易所另行公告。

第二十三条  期转现使用标准仓单并通过交易所结算发生丁二烯橡胶交割实物质量纠纷的，买方应当在货款和标准仓单交换日后的25天内提出质量异议申请，并应当同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。

第二节 仓库交割

第二十四条  入出库检验

（一）到库丁二烯橡胶应当由交易所指定检验机构进行品质检验，品质检验以指定检验机构检验报告为准，品质检验报告符合交易所规定的质量标准才能生成标准仓单。货主应当确保入库商品符合交易所规定的质量标准。

（二）品质检验为抽样检验，抽样地点应当在交割仓库内，严禁在车站、码头等运输途中抽样。以100吨以下（包括100吨）为一个检验批次，超过100吨应当分若干批次检验。每一检验批次的丁二烯橡胶应当由同一生产企业、同一品牌、同一牌号、同一包装规格的商品所组成。

（三）交割仓库应当配合指定检验机构的检验工作，并核定丁二烯橡胶入出库数（重）量。

第二十五条  到库丁二烯橡胶应该包装完整、清洁。交割仓库在验收时应当对整批交割商品进行检查，发现有雨淋、受潮、污染严重、包装薄膜破损导致橡胶与外包装发生粘连等情况的，予以拒收，不得用于交割。

出库时，货主发现有包装薄膜破损导致丁二烯橡胶与外包装发生粘连等情况提出异议的，应当由生产企业、交割仓库、卖方或者首次制成仓单的一方配合解决。

第二十六条  用于交割的丁二烯橡胶每一标准仓单的标的实物应当按货位堆放，以100吨为一个堆放货位。

第二十七条  仓库标准仓单有效期

丁二烯橡胶仓库标准仓单的有效期为生产年份的第二年的6月30日，超过期限的转作现货并注销。

用于实物交割的丁二烯橡胶，最迟应当在生产日期起六个月内入库完毕，超过期限不得用于交割。

第二十八条  实物交割完成后，若买方对交割商品的质量、数量有异议的（有异议的丁二烯橡胶应当在交割仓库内），应当在实物交割月份的下一月份的15日之前（含当日，遇法定假日时顺延至假日后的第一个工作日），向交易所提出书面申请，并应当同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。用于交割的丁二烯橡胶每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日。即使交割丁二烯橡胶每批商品的有效期截止时间早于质量异议期的提交截止时间，如果该批商品的质量鉴定结论不合格，卖方对该批交割商品的实际质量仍需承担全部责任。

第三节 厂库交割

第二十九条  丁二烯橡胶厂库的申请和审批、权利和义务、监督管理等规定参照《上海期货交易所交割库管理办法》相关条款执行。交易所有权根据申请人的财务状况、风险管理能力和运营稳健程度，豁免有关单位提供的担保函。

第三十条  申请

厂库签发厂库标准仓单前，需向交易所提交厂库标准仓单签发预报。预报内容包括品种、会员单位、货主名称、拟申请签发仓单数量等。

第三十一条  厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成年份的第二年的6月30日。

第三十二条  提货申请

（一）货主应在拟提货月前一月的20日之前通过标准仓单管理系统向厂库提交提货申请，申请内容包括数量、拟提货日、拟提货地、提货方式、提货计划（每日提货量）、提货人身份证明、联系方式等相关内容。

（二）厂库在货主提交提货申请后的3个工作日内，参照货主提交的提货日、提货地等要求，确认货主的提货申请。

如果货主提交的拟提货日有多个持有厂库标准仓单的货主同时申请提货，且日提货总量超出厂库的日发货量时，厂库可参照各个货主申请提货日的先后、提货计划等统筹安排发货，并在货主提交提货申请后的3个工作日内，向货主提供一个可供选择的提货时间范围和发货计划（每日发货量）。货主无异议的，可选择并确定其中一天为提货日，并确定发货计划。有异议的，可重新和厂库协商直至双方确定一致的提货日和发货计划。如协商不成的，厂库应该按申请提货日先后次序发货，同一申请提货日，按申请提交先后排序。

（三）因本条第（二）项所述多个货主同时申请提货而造成货主提货时间的延迟，厂库不承担经济责任。但厂库应及时报交易所书面备案，阐明原因。

第三十三条  出库商品的生产日期

出库商品生产日期应在货主和厂库之间已经确定的提货日之前六个月内。

第三十四条  溢短结算

出库商品重量以出库商品包装标识净重或净含量计重。

第三十五条  厂库应保证出库丁二烯橡胶的质量符合交易所丁二烯期货合约规定的质量标准。丁二烯橡胶在出库时，厂库应向货主提供产品质量合格证书。

第三十六条  货主应按约定的提货日和发货计划到厂库提货。过了提货日但在约定的提货日后15日内（含第十五日）到厂库提货，或因非厂库过错的原因而无法按约定的日发货计划提货，厂库仍应按照丁二烯橡胶期货合约规定的质量标准承担有关商品质量的责任，并按照当时各货主的提货情况统一安排发货计划，直至全部发完。货主应向厂库支付滞纳金。

滞纳金金额=3元/吨•天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

对因货主原因而造成发货延迟的处理，如双方约定另行协商处理，则按双方协商而定。

第三十七条  货主未在约定的提货日后15日内（含第十五日）到厂库提货，厂库标准仓单被注销，货主须向厂库支付滞纳金，对应商品转为现货，具体提货事宜由双方自行协商。

滞纳金金额=35元/吨×应提而未提的商品数量

第三十八条  货主在提货日到库提货，厂库未按约定的发货计划发货，但在约定的提货日后15日内（含第十五日）完成了相应商品的发货，厂库应向货主支付赔偿金。

赔偿金金额=50元/吨×按日发货计划应发而未发的商品数量

第三十九条  厂库在约定的提货日后15日内（含第十五日）未完成按日发货计划相应商品的发货，货主可做如下选择： （一）货主在约定提货日后的第15日向厂库提出自约定提货日后的第16日起，终止接受厂库应发而未发的剩余商品，厂库应当向货主返还货款并支付追加赔偿金。 返还货款和追加赔偿金的金额=赔偿结算价×应发而未发的商品数量×120% 赔偿结算价为约定提货日后的第16日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份对应的期货合约的结算价。 （二）货主在约定提货日后的第15日未向厂库提出终止接受厂库应发而未发的剩余商品，则剩余商品具体提货事宜由双方自行协商。

第四十条  当厂库发生第三十八条、第三十九条中的违约行为时，首先由厂库直接向货主支付赔偿金、返还货款和追加赔偿金。厂库未支付的或支付数额不足的，交易所按照以下步骤向货主支付： （一）动用厂库提供的担保方式支付； （二）交易所代为垫付，并通过包括法律程序在内的其他手段向厂库追索。

第四十一条  当货主发生第三十六条、第三十七条中的违约行为时，首先由货主直接向厂库支付滞纳金。货主未支付的或支付数额不足的，厂库可通过包括法律程序在内的其他手段向货主追索。

第四十二条  当发生第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条所述情况而给厂库或货主其中一方造成损失的，如双方约定另行协商处理，则按双方协议而定。书面协议报交易所备案。

第四十三条  厂库标准仓单持有人和厂库经协商同意，可以在提交提货申请时选择协商提货的方式，另行确定发货时间和发货计划，除交易所另有规定外应当注销厂库标准仓单。

第四十四条  质量争议处理

若提货方对交割商品的质量有异议的，须在标准仓单注销完成后二十个工作日内（交割商品应当在厂库提货地内），向交易所提出书面申请，并须同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的，视为提货方对所交割商品无异议，交易所不再受理交割商品有异议的申请。

第四章 风险管理

第四十五条  丁二烯橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%。

第四十六条  丁二烯橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准为：

第四十七条  丁二烯橡胶期货合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价±5%。

第四十八条  期货公司会员、非期货公司会员和客户的丁二烯橡胶期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额具体规定如下： （单位：手）

注：表中持仓量、限仓数额为单向计算；期货公司会员的限仓比例为基数。

第四十九条  交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，各会员、各客户在每个会员处丁二烯橡胶期货合约的投机持仓应当调整为2手的整倍数（遇市场特殊情况无法按期调整的，可以顺延一天）。进入交割月后，丁二烯橡胶期货合约投机持仓应当是2手的整倍数，新开仓、平仓也应当是2手的整倍数。

第五十条  交易所对某一丁二烯橡胶期货合约采取强制减仓的，其申报平仓数量、持仓盈利客户平仓范围以及平仓数量的分配原则及方法按照下列方法确定： （一）申报平仓数量。在强制减仓基准日收市后，已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的，且客户该丁二烯橡胶期货合约的单位净持仓亏损大于或者等于强制减仓基准日结算价8%的所有申报平仓数量的总和为平仓数量。 （二）持仓盈利客户平仓范围。根据《上海期货交易所风险控制管理办法》所述方法计算的客户单位净持仓盈利的投机头寸以及客户单位净持仓盈利大于或者等于强制减仓基准日结算价8%的保值头寸都列入平仓范围。 （三）平仓数量的分配原则。在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级，逐级进行分配。首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或者等于强制减仓基准日结算价8%的投机头寸；其次分配给单位净持仓盈利大于或者等于强制减仓基准日结算价4%，小于8%的投机头寸；再次分配给单位净持仓盈利小于强制减仓基准日结算价4%的投机头寸；最后分配给单位净持仓盈利大于或者等于强制减仓基准日结算价8%的保值头寸。上述各级分配比例均按申报平仓数量（剩余申报平仓数量）与各级可平仓的盈利头寸数量之比进行分配。 （四）平仓数量的分配方法。盈利8%以上的投机头寸数量大于或者等于申报平仓数量的，根据申报平仓数量与盈利8%以上的投机头寸数量的比例，将申报平仓数量向盈利8%以上的投机客户分配实际平仓数量；盈利8%以上的投机头寸数量小于申报平仓数量的，根据盈利8%以上的投机头寸数量与申报平仓数量的比例，将盈利8%以上投机头寸数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利4%以上的投机头寸分配；还有剩余的，再向盈利4%以下的投机头寸分配；再有剩余的，再向盈利8%以上的保值头寸分配。还有剩余的不再分配。

第五章 附则

第五十一条  本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。

第五十二条  违反本细则规定的，交易所按照《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第五十三条  本细则的解释权属于上海期货交易所。

第五十四条  本细则自2024年10月23日起实施。