上海证券交易所关于发布质押式回购定盘利率的通知

各市场参与者：

为促进债券市场发展，反映本所回购市场综合利率水平，本所即日起在外部网站公布质押式回购定盘利率（以下简称“定盘利率”），供市场参与者参考。现将定盘利率编制方法和发布渠道公布如下：

一、定盘利率品种

204001一天期回购、204007七天期回购。

二、编制方法

单只回购品种某一交易日的定盘利率计算公式如下：

定盘利率＝{（∑当日逐笔成交价×当日逐笔成交量）/当日总成交量}×{回购品种天数/（到期结算日－首期结算日）}

其中：

首期结算日＝首次交易日后的第一个工作日

到期结算日＝回购到期日后的第一个工作日

回购到期日＝首次交易日+回购品种天数。若该日非交易日，顺延至下一工作日。

若该回购品种当日无交易，则定盘利率取上一交易日的定盘利率。

三、发布渠道

本所在官方网站“信息披露—交易信息披露—债券回购定盘利率”栏目下，逐日发布前一交易日相关回购品种的定盘利率。若年末遇回购到期结算日不确定，则顺延公布。

本所同时提供2006年5月8日至今的定盘利率数据查询。

特此通知。

上海证券交易所

二〇一一年八月十八日