关于发布《标准券折算率（值）管理办法（2020年修订版）》有关事项的通知

各结算参与机构：

为完善质押式回购标准券折算率（值）管理，配合深圳证券交易所调整债券分期偿还规则，我公司对《标准券折算率（值）管理办法》（以下简称《办法》）进行了修订，现予发布，并就有关事项通知如下：

一、此次修订的主要内容为：调整《办法》附件中深圳市场债券类产品的标准券折算率计算公式，将计算公式中的“100元”改为“面值”。

调整后，深圳市场债券类产品的标准券折算率计算公式为：标准券折算率=全价估值×折扣系数÷面值。

二、新《办法》自2020年3月23日起实施。3月23日（以下简称“T日”）按照新《办法》计算和发布标准券折算率（值），T+2日适用。T日和T+1日适用的标准券折算率（值）仍按原《办法》执行。

三、新《办法》实施之日起，我公司《关于发布<标准券折算率（值）管理办法（2016年修订版）>有关事项的通知》（中国结算发字〔2016〕87号）同步废止。

四、请各结算参与机构按照新《办法》规定，及时完成相关准备工作，确保顺利过渡。同时，应就新《办法》修订内容和引起变化，对投资者进行充分的宣传与培训，防范回购风险。

特此通知。

附件：标准券折算率（值）管理办法（2020年修订版）标准券折算率（值）管理办法（2020年修订版）

中国证券登记结算有限责任公司

2020年3月20日