深圳证券交易所证券商自营管理细则

第一条为规范证券商自营买卖行为、充分发挥证券交易所自律管理职能，依据《证券交易所管理暂行办法》、《深圳证券交易所章程》、特制定本细则。

第二条本办法适于在深圳证券交易所（以下简称本所）从事自营业务的会员证券商。

第三条本所会员要开展自营业务，需经我所核准，并符合以下两个条件：

1.该证券商有自营业务的资格；

2.该证券商符合其当地主管机关所要求的开展证券自营业务的条件。

第四条本所会员经批准自营后只允许一个证券业务部从事自营业务。本地及异地证券商开办自营业务须在深圳证券登记有限公司或所在地法定登记机构开设一个且限于一个自营业

务专门证券帐户。

第五条会员申请开展自营业务需向我所报送有关材料，该材料目录参照《深圳市证券经营机构自营管理暂行办法》第六条。并提供从事自营业务及内部稽核人员名单。

第六条会员证券商开展自营业务应遵守《深圳市证券经营机构自营业务管理暂行办法》第九、十一、十二、十三、十四、十六、十七条。

第七条证券商从事自营业务必须制定符合本所要求的会计制度。

1.自营证券商应采用国家财政部制定的《国营证券公司会计制度》。

2.计算流动资产净值时，自营在库证券应按70%计入，流动资产净值小于500万时，应于两日内报知本所。

第八条证券商开办自营业务，一次申报自营买卖同一证券超过3O万股或连续三个营业日，自营买卖同一证券超过1O0万股时，需事先向本所申报。

第九条自营证券商应按月编制库存证券报表及损益表，本地证券商于次月5日前报送本所，异地证券商应于次月1O日前报送本所。

第十条本所监查人员有权随时抽查自营证券商业务，责成自营证券商提供与其自营买卖股票有关的各种资料（如会计帐薄、各种表册等），如因此类资料短缺而影响本所对其自营

业务稽核时，本所将按《深圳市证券经营机构自营管理暂行办法》第十九条予以处罚。

第十一条证券商开办自营业务违反本办法，本所视情节轻重，分别给予下列处罚：

1.警告；

2.责令改正；

3.侵害客户利益，按照客户损失数额处以三倍以下赔偿；

4.处以十万元以下罚款；

5.暂停其在本所的自营业务；

6.取消其会员资格。

第十二条此细则由本所解释、实施、修改。

第十三条本细则由公布之日起施行。