关于金融衍生产品交易及备案相关事宜的通知

各交易成员：

为贯彻执行中国人民银行2009年第4号公告（以下简称“4号公告”），现就金融衍生产品交易及备案相关事宜通知如下：

一、未签署《全国银行间债券市场债券远期交易主协议》、《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2007年版）》、《全国银行间外汇市场人民币外汇衍生产品主协议（2007年版）》的交易成员，开展金融衍生产品交易前不再签署上述相应协议，应与对手方签署中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）2009年第5号公告发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（以下简称《主协议》），并向交易商协会备案。

二、已签署《全国银行间债券市场债券远期交易主协议》、《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2007年版）》、《全国银行间外汇市场人民币外汇衍生产品主协议（2007年版）》并在中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）交易系统开通相应金融衍生产品交易权限的交易成员，应在4号公告发布6个月内及时与对手方签署《主协议》。6个月后仍未签署《主协议》的，交易中心将暂停其金融衍生产品交易权限。

三、开展金融衍生产品交易的其他事宜仍按中国人民银行、国家外汇管理局以及交易中心发布的有关文件执行。债券远期交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期交易以及人民币货币掉期交易应通过交易中心交易系统开展；利率互换交易、远期利率协议交易未通过交易中心系统达成的，金融机构仍按原备案办法，在利率互换交易达成后的下一工作日12:00前、远期利率协议交易达成后的下一工作日将交易情况送交易中心备案（新备案表格见附件）。请各金融机构按以下要求进行备案：

1、机构撤销或变更已备案的交易的，应向交易中心提交被撤销或变更交易的原备案要素和变更后的备案要素，以交易备案表格式传真至交易中心，同时提交Excel格式的电子文件。

2、参考利率请按如下格式填写：

① Shibor各期限利率以“Shibor+下划线+期限（O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y）”格式填写，如“Shibor_O/N”；

② 回购定盘利率以“FR+期限（001/007）”格式填写，如“FR007”；

③ “一年期人民币定期存款利率”填写为“一年定存利率”。

3、计息基准请按如下格式填写：

① “实际天数/实际天数”以“A/A”格式填写；

② “实际天数/365”以“A/365”格式填写；

③ “实际天数/365（固定）”以“A/365F”格式填写；

④ “实际天数/360”以“A/360”格式填写；

⑤ “30/360”、“30E/360”按该格式填写。

4、支付频率请按“日”、“周”、“月”、“季”、“半年”、“年”、“到期支付”格式填写。

附件：

1、人民币利率互换交易备案（略）

2、远期利率协议交易备案表（略）

二〇〇九年四月二十二日